光大證券-量化組合跟蹤周報：市場動量效應(yīng)占優(yōu)、小市值風(fēng)格顯著-250405
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| 量化市場跟蹤 大類因子表現(xiàn)：本周（2025.03.31-2025.04.03，下同）動量因子取得正收益（0.15%），市場動量效應(yīng)占優(yōu)；規(guī)模因子和流動性因子取得明顯負(fù)收益（...[詳細(xì)] |
| 2025-04-04 分享者：hus****ai 作者：祁嫣然，陳穎 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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國信證券-多因子選股周報：非流動性沖擊因子表現(xiàn)出色，中證1000指增組合年內(nèi)超額4.34%-250404
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| 核心觀點 國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤 滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.17%，本年超額收益2.96%。 中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.40%，本年超...[詳細(xì)] |
| 2025-04-04 分享者：zha****gf 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：16 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：成長穩(wěn)健組合年內(nèi)相對主動股基指數(shù)超額收益7.78%-250404
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| 核心觀點 國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤： 本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益-2.48%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益-1.03%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益...[詳細(xì)] |
| 2025-04-04 分享者：wan****an 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：17 頁 |
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太平洋證券-輕工制造指數(shù)趨勢跟蹤模型效果點評-250403
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| 模型概述 設(shè)計原理：模型假定標(biāo)的價格走勢具有很好的局部延續(xù)性，標(biāo)的價格永遠處于某一趨勢中，出現(xiàn)反轉(zhuǎn)行情的持續(xù)時間明顯小于趨勢延續(xù)的時間，若出現(xiàn)窄幅盤整的情況，亦假設(shè)其延續(xù)之...[詳細(xì)] |
| 2025-04-04 分享者：kan****ao 作者：劉曉鋒 評級： 頁數(shù)：4 頁 |
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國信證券-金融工程日報：兩市低開收跌，科技股承壓回調(diào)、紅利風(fēng)格堅挺-250403
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| 核心觀點 市場表現(xiàn)：今日(20250403)大部分指數(shù)處于下跌狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中上證綜指表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價值指數(shù)表現(xiàn)較好。農(nóng)林牧...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：zho****yi 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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國元證券-每日復(fù)盤：2025年4月3日市場全天震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌-250403
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| 2025年4月3日市場全天震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。上證指數(shù)下跌0.24%，深證成指下跌1.40%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.86%。市場成交額11374.60億元，較上一交易日增加163...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：sh***o 作者：朱定豪 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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民生證券-量化大勢研判：市場或很快由質(zhì)量紅利切回預(yù)期成長-250403
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| 為了解決風(fēng)格系統(tǒng)化輪動難題，我們開啟了自下而上的量化大勢研判探究。所謂風(fēng)格是資產(chǎn)本身的內(nèi)在屬性，內(nèi)嵌于其產(chǎn)業(yè)生命周期的變化中，存在五種風(fēng)格階段：外延成長、質(zhì)量成長、質(zhì)量紅利、價...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：mich******eng 作者：葉爾樂 評級： 頁數(shù)：19 頁 |
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國信證券-熱點追蹤周報：由創(chuàng)新高個股看市場投資熱點（第188期）-250403
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| 核心觀點 乘勢而起：市場新高趨勢追蹤：截至2025年4月3日，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)250日新高距離...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：zl***l 作者：張欣慰，胡志超 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：信息分布均勻度UID選股因子績效月報20250331-250403
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| 信息分布均勻度UID因子多空對沖績效（全市場）：2014年1月至2025年3月，信息分布均勻度UID因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為26.80%，年化波動為10...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：mamu******345 作者：高子劍，龐格致 評級： 頁數(shù)：7 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：換手率分布均勻度UTD選股因子績效月報20250331-250403
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| 換手率分布均勻度UTD因子多空對沖績效（全市場）：2014年1月至2025年3月，換手率分布均勻度UTD因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為19.83%，年化波動為...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：飛**員 作者：高子劍 評級： 頁數(shù)：7 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：優(yōu)加換手率UTR2.0選股因子績效月報-250403
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| 優(yōu)加換手率UTR2.0因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年3月，優(yōu)加換手率UTR2.0因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為40.07%，年化波動為...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：tom****id 作者：高子劍 評級： 頁數(shù)：7 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：TPS與SPS選股因子績效月報-250403
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| TPS因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年3月，TPS因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為39.34%，年化波動為15.82%，信息比率為2.49...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：yuw****96 作者：高子劍 評級： 頁數(shù)：9 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：換手率變化率的穩(wěn)定GTR選股因子績效月報20250331-250403
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| 報告要點 換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年3月，換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為13....[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：vic****ok 作者：高子劍 評級： 頁數(shù)：8 頁 |
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財信證券-金工行業(yè)輪動及月度ETF策略（2025年4月）：公用事業(yè)、煤炭、食品飲料等行業(yè)風(fēng)險收益性價比較高-250331
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| 導(dǎo)言： 我們在2023年3月至11月發(fā)布的系列報告《金工專題行業(yè)輪動系列1：換手率的量能提示》、《金工專題行業(yè)輪動系列2：擁擠度的風(fēng)險提示》中，介紹了行業(yè)輪動體系的搭建。財...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：yul****20 作者：劉飛彤 評級： 頁數(shù)：9 頁 |
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華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之跟蹤月報202503-250402
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| 主要觀點： 本月新增量化金融研究文獻共計82篇，研究領(lǐng)域分布如下：權(quán)益類研究32篇、基金類研究6篇、資產(chǎn)配置研究5篇、機器學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用研究1篇、ESG相關(guān)研究16篇...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：724****44 作者：駱昱杉，嚴(yán)佳煒 評級： 頁數(shù)：9 頁 |
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華福證券-紅利選股策略的構(gòu)建：弱景氣下紅利風(fēng)格或可持續(xù)占優(yōu)-250403
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| 投資要點 基本面回暖不易，弱景氣下紅利風(fēng)格或可持續(xù)占優(yōu)。2011年至今紅利全收益指數(shù)相對于中證全指全收益指數(shù)存在相對優(yōu)勢，紅利指數(shù)本身在大市值和小市值股票上均有覆蓋。行業(yè)板...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：ai***k 作者：李楊，趙馨 評級： 頁數(shù)：35 頁 |
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華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之二百三十：“知識”嵌入型深度強化學(xué)習(xí)在多元資產(chǎn)配置中的應(yīng)用-250402
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| 主要觀點： 本篇是“學(xué)海拾珠”系列第二百三十篇，過往強化學(xué)習(xí)模型通常從隨機初始化的權(quán)重開始訓(xùn)練，并且對其生成的輸出缺乏直觀的可解釋性。文獻提出了一種新穎的方法，旨在最大化長...[詳細(xì)] |
| 2025-04-03 分享者：fin****25 作者：嚴(yán)佳煒，錢靜閑 評級： 頁數(shù)：21 頁 |
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國元證券-每日復(fù)盤：2025年4月2日市場縮量小幅上漲，機器人概念板塊表現(xiàn)活躍-250402
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| 報告要點： 2025年4月2日市場縮量小幅上漲，機器人概念板塊表現(xiàn)活躍。上證指數(shù)上漲0.05%，深證成指上漲0.09%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.13%。市場成交額9743.01億元...[詳細(xì)] |
| 2025-04-02 分享者：fu***g 作者：朱定豪 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：跨境ETF近3交易日凈流入47.02億元；傳媒、通信擁擠幅度收窄-250402
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流出18.40億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：滬深300ETF（+5.96億元）、上證50ETF（+3.78億元）、中證...[詳細(xì)] |
| 2025-04-02 分享者：s**9 作者：劉曉鋒 評級： 頁數(shù)：6 頁 |
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華福證券-基于指數(shù)增強邏輯下的方法探討：如何穩(wěn)定戰(zhàn)勝轉(zhuǎn)債基金和一級債基？-250402
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| 目標(biāo)：構(gòu)建相對穩(wěn)定跑贏轉(zhuǎn)債債基和一級債基的方案 本策略通過細(xì)分轉(zhuǎn)債特征（偏債型、平衡型、偏股型），結(jié)合分層因子模型構(gòu)建子策略，并基于其在中證轉(zhuǎn)債中的占比進行動態(tài)加權(quán)，形成更...[詳細(xì)] |
| 2025-04-02 分享者：ww***w 作者：李楊，熊曉湛 評級： 頁數(shù)：27 頁 |
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